Počet záznamů: 1  

Simulace pro ekonomy, druhé upravené vydání

  1. Zobrazit informace o knize na stránce www.obalkyknih.cz

    kniha


     Dlouhý, Martin, 1970- - Autor
    Vyd. 2., upr. - v Praze : Oeconomica, 2005 - 152 s.
    ISBN 80-245-0973-3
      Fábry, Jan, - Jiná role   Kuncová, Martina, - Jiná role
     metoda Monte Carlo
     učebnice vysokých škol
    SignaturaS 31.411
    Umístění
    Simulace pro ekonomy, druhé upravené vydání
    PobočkaKde najdu?InfoSignatura
    Lidická ( sklad )k vypůjčeníS 31.411   

    Údaje o názvuSimulace pro ekonomy, druhé upravené vydání / Martin Dlouhý, Jan Fábry, Martina Kuncová
    Záhlaví-jméno Dlouhý, Martin, 1970- (Autor)
    Údaje o vydáníVyd. 2., upr.
    Vyd.údajev Praze : Oeconomica, 2005
    Fyz.popis152 s.
    ISBN80-245-0973-3
    Číslo nár. bibl.cnb001643448
    PoznámkyUrčeno pro inženýrské studium na VŠE Praha
    Poznámky o skryté bibliografii a rejstřícíchObsahuje bibliografii
    Dal.odpovědnost Fábry, Jan, 1967- (Jiná role)
    Kuncová, Martina, 1974- (Jiná role)
    Dal.odpovědnost Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (Nakladatel, vydavatel)
    Předmět.hesla metoda Monte Carlo * simulace
    Forma, žánr učebnice vysokých škol
    Konspekt519 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
    MDT 519.2 , 519.8
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.čeština
    Druh dok.KNIHY
    Simulace pro ekonomy, druhé upravené vydání
    Tento text má sloužit především jako učební pomůcka pro kurzy simulačního modelování na VŠE v Praze. Text je rozdělen do tří tématických částí: v první části jsou vyloženy teoretické základy simulačních modelů, v druhé části jsou uvedeny typické príklady aplikace simulačních modelů v podnikové praxi a třetí část je věnována výkladu dvou vybraných simulačních programů. Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBU
    Načítání…

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.